Во время своей поездки в Шэньчжэнь лучше всего с собой иметь наличные юани. В таком случае, вы не будете тратить время на обмен денег, а проблем с оплатой наличными практически нет.
Так же без проблем, можно обменять доллары и евро.
Если едете с долларами, то желательно брать купюры нового образца, многие обменники и банки отказывают в обмене долларов старого образца, тем не менее их тоже можно обменять, например в Bank of China 中國銀行.
В стране, есть ограничение 500 USD в сутки на покупку USD. Если есть рабочая виза, в банках можно обменять и большую сумму, но будьте готовы к предоставлению дополнительных документов. Если есть китайский друг, то процесс будет попроще, лимит 50 000 USD в год.
Обменники

Наличные деньги можно обменять в обменниках, чтобы найти их на карте, напишите 货币兑换 в приложении amap.com.

Android: Google play, QQ
iOS: AppStore
Банки
В банках процесс обмена может занимать намного больше времени, чем в обменниках. В некоторых отделениях будут отказывать под любым предлогом, чтобы не тратить время на обмен.
Криптовалюта
Оффлайн обменников крипты в городе нет, зато они есть в соседнем Гонконге, если виза позволяет, то можете обменять там.
Так же, многие меняют онлайн через криптобиржи, однако есть риск блокировки аккаунта.
Менялы
Так же есть менялы и p2p обменники из всех стран СНГ, которые могут принять рубли (или другую валюту) на карту, и перевести вам юани (и наоборот, вы им юани, а вам нужную валюту). Будьте максимально осторожны, в вичате и телеграме много мошенников.
Личная встреча
Как вариант, можете написать сообщение в чате, что готовы обменять деньги по выгодному для обоих сторон курсу при личной встрече.
Если остались вопросы, можете задать их в Телеграм чате @city_shenzhen
Ссылка на гайд по Шэньчжэню