Если у вас краткосрочная поездка, то имеет смысл воспользоваться роумингом, либо купить туристическую eSim от одного из множества онлайн сервисов. Это сэкономит время на поиски, а так же позволит пользоваться интернетом без блокировок, и ВПН не понадобится.
Если же вам нужен китайский номер телефона +86 и вы планируете жить в городе, то купить сим-карту можно в одном из офисов операторов. Их всего три: China Mobile 中国移动, China Unicom 中国联通 и China Telecom 中国电信.
Мелкие палатки обычно не могут подключить иностранцев, только местных китайцев. eSim у китайских операторов связи отсутствуют. Единой тарифной сетки нету, в каждом офисе предлагают разные тарифы. Обычно в начале вам будут пытаться продать дорогой тариф, например за 200-600 юаней в месяц, от такого надо сразу отказываться и просить что-то дешевле. Если не предлагают что-то дешевле, то идите в другой салон связи. Обычно расходы на связь составляют около 50-150 юаней в месяц в зависимости от пакета услуг. Практически везде ловит 5G, но это только работает с китайскими сайтами, если будете смотреть ютуб через ВПН, преимуществ 5G вы не ощутите.
На Таобао можно найти очень выгодные варианты сим-карт для интернета, например, 4 юаня в месяц за 30 гигабайт интернета, но доступно только для китайцев. Так что если есть местные знакомые, можно попросить их помочь.
Cкрины из поиска Таобао:


Если остались вопросы, можете задать их в Телеграм чате @city_shenzhen
Ссылка на гайд по Шэньчжэню