Есть три варианта получения данной справки. В зависимости от того какая вам нужна.
1) у себя на родине, перед поездкой в Китай. В данном случае потребуется апостиль.
2) в консульстве страны вашего гражданства, если требуется справка об отсутсвии судимости в вашей стране. Документы выданные в консульстве не требуют легализации/апостиля.
3) Если требуется справка из Китая. В офисе миграционной службы (深圳市公安局出入境管理局) на ст. Grand Theater 大剧院 (выход D). С собой нужен паспорт с действующей визой и регистрация (境外人员临时住宿登记表 REGISTRATION FORM OF TEMPORARY RESIDENCE FOR VISITORS). Адрес: 罗湖区解放路4016号